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民生证券-金融工程市场跟踪周报:市场交易情绪显著回升抱团分离
发布日期:2021-07-21 06:31   来源:未知   阅读: 次 

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  :、日度横截面波动率均高位震荡,近期Alpha环境相较于上期变化不明显。近一个季度的横截面波动率均值处于历史中等分位数,整体Alpha环境良好。时间序列上来看,最近一周沪深300指数与中证500指数时间序列波动率震荡回升,Alpha环境相比上周变好。中证500指数加权波动率下滑。沪深300指。”

  上周市场表现:交易情绪显著回升,宽基指数悉数上涨上周市场交易情绪回升,宽基指数悉数上涨。

  行业估值方面,汽车、商贸零售、消费者服务、医药、食品饮料、交通运输、传媒处于估值分位数“危险”等级;电力及公用事业、建筑、轻工制造、农林牧渔、非银行金融、通信处于估值分位数“安全”等级。

  截止至2021年5月28日,股票型基金测算仓位为86.93%,其中大盘组合持仓测算仓位平均值为61.74%,小盘持仓测算仓位平均值为25.19%。

  量化市场跟踪:抱团分离度下滑,抱团股组合表现持续优异月度、周度、日度横截面波动率均高位震荡,近期Alpha环境相较于上期变化不明显。

  近一个季度的横截面波动率均值处于历史中等分位数,整体Alpha环境良好。

  时间序列上来看,最近一周沪深300指数与中证500指数时间序列波动率震荡回升,Alpha环境相比上周变好。

  沪深300指数近一季度时间序列波动率均值处于历史中上分位点,Alpha环境较好。

  中证500指数近一季度时间序列波动率均值处于历史中等分位点,Alpha环境一般。

  截至2021年5月28日,基金抱团分离度相较于上周小幅下降,抱团基金观点有趋于一致的倾向。

  民生证券-量化组合跟踪周报:Beta因子表现优异,各股票池因子表现分化-210628

  民生证券-金融工程市场跟踪周报:市场交易热度维持高位,抱团基金分歧加大-210628

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